Индикатор Полосы Боллинджера

Author: Consultant Finmaxfx

Одной из базовых стратегий для валютного рынка Форекс является стратегия с использованием полос Боллинджера. Этот индикатор интересен тем, что он представлен на всех торговых платформах, и позволяет вести эффективную торговую на основании всего одного инструмента. Это полноценный торговый алгоритм, который эффективен как во время флэтов, так и во время тенденций.

Индикатор Боллинджера: особенности и принципы работы

Индикатор Боллинджера состоит из трех элементов:

  1. Средняя линия -это простая скользящая средняя;
  2. Верхняя линия - та же простая скользящая средняя, но с отклонением +2;
  3. Нижняя линия - та же простая скользящая средняя, но с отклонением -2.

В общем случае мы говорим о том, что стратегия на графике образует полосы либо конверт, внутри которого цена проводит большую часть времени. Статистически подсчитано, что 90% времени цена находится внутри диапазона. Поэтому, когда цена оказывается за пределами полос Боллинджера, можно говорить о наступлении нестандартной ситуации, когда можно рассматривать определенные стратегии.

Современные брокеры оснащают свои платформы полосами Боллинджера, поскольку это не просто индикатор, способный указать на точки входа и сигналы, но и отличный инструмент для отслеживания волатильности.

Например, если полосы сужаются, то можно говорить о снижение волатильности, а если полосы расширяются, то это признак высокой волатильности на рынке.

Индикатор Боллинджера: особенности и принципы работы
Параметры, которые слеиспользовать и модернизировать в зависимости от выбранного базового актива и от таймфрейма 

 Вне зависимости от терминала, на котором вы будете использовать данный индикатор, принципы его настройки не меняются. Есть два основных параметров, которые следует использовать и модернизировать в зависимости от выбранного базового актива и от таймфрейма графика. Речь идет о периоде построения и стандартном отклонении. По умолчанию эти значения равны 20 и 2, соответственно. Чем выше стандартное отклонение, тем более удалены друг от друга верхняя и нижняя линии боллинджера.

Как использовать волны Боллинджера

Существует три базовых алгоритма по применению стратегии на рынке Форекс:

  • Смена направления движения;
  • Прогулка по тренду;
  • Формирование фигуры разворота.
Отдельно разберем каждый вариант торговой стратегии, чтобы понять как с их помощью можно получить прибыль в торговых сделках.

Смена направления

Полосы Боллинджера обычно использует индикатор в роли осциллятора. Связано это с тем, что общие принципы построения очень напоминают ассоциативные модели. Таким образом можно говорить о том, что пока цена находится внутри границ, то рынок находится в нейтральном положении.

Если же цена закрывается выше границ Боллинджера, то мы имеем дело с перекупленностью рынка, а если ниже полос Боллинджера, то сформировалась перепроданность. По классической теории осцилляторов в обоих случаях можно говорить, что движение является чрезмерным, и можно торговать в противоположную сторону. Это и есть основной принцип, который используется в данной стратегии.

Важно отметить, что данный алгоритм работает не всегда, а только при условии низкой волатильности на рынке. Следовательно, данная стратегия линии Боллинджера и третьей свечи, которая часто является точкой входа, применяется либо в ночное время, либо в период отсутствия важных новостей в экономическом календаре.

Прогулка по полосе

В начале статьи мы говорили о том, что стратегия Боллинджера это универсальный инструмент, который может работать не только как осциллятор, но и как трендовый индикатор. Ситуации, когда мы можем работать в направлении основного тренда, называется прогулкой по полосе Боллинджера.

Эта ситуация, когда очередной пробой полос Боллинджера будет являться сигналом для торговли в направлении пробоя (по тренду).

На графике ниже представлен участок рынка с доминированием восходящего тренда. Мы видим, что рынок растет, а каждый пробой ценой полос Боллинджера вверх приводит не к откату, а к продолжению тренда, когда после незначительного движения вниз начинается новый импульс роста.

Понять, что мы находимся на стадии трендового роста и можем прогуляться по полосам можно по предыдущим данным графика. Если в рамках движения мы видим, что уже несколько раз происходили ситуации, когда рынок пробивал полосу (верхнюю или нижнюю) Боллинджера и продолжал основной тренд, то у нас трендовая модель, поэтому нужно использовать для торговли именно элемент прогулки.

При этом вне зависимости от того формируется восходящий тренд или нисходящий - принципы торговли не меняются.

Как использовать волны Боллинджера
 Участок рынка с доминированием восходящего тренда

Дополнительные стратегии

Работа с границами полос Боллинджера интересна тем, что она предоставляет не только возможности для краткосрочной и среднесрочной торговли, но и возможности для долгосрочных контрактов. Выше уже отмечался факт того, что стратегия отлично позволяет отслеживать рыночную волатильность.

Сам Джон Боллинджер отмечал, что периоды с низкой волатильностью чередуются с периодами высокой волатильности, поэтому, чем дольше рынок находится в сложенном состоянии, тем дольше он будет находиться в состоянии расширения. Если говорить более простыми словами, то если границы Боллинджера сильно сузились и находятся в этом положении долго, то пробитие ценой индикатора может быть сильным сигналом для формирования нового движения в одном из направлений.

Возникает вопрос - как определять точки входа по Боллинджер, если наблюдается период низкой волатильности и мы ждем пробоя? В каком направлении вести торговлю? В простейшем случае это сводится к тому, что мы должны определить господствующее направление в рамках долгосрочного тренда. Делается это, как правило, на дневном или недельном графике.

Определяется тенденция, которая преобладает на рынке. Например, если мы определили, что на недельном графике преобладает восходящий тренд, то при наличии сужения полос и очень низкой волатильности мы готовимся к ведению восходящий торговли.

Полосы Боллинджера и RSI

Полоса Боллинджера интересна тем, что она позволяет использовать индикатор в качестве самостоятельной единицей, а также использовать его совместно с другими индикаторами технического анализа. Чаще всего конверты Боллинджера используются в сочетании с другими осцилляторами, например с rsi. Сильные сигналы для торговли формируются в момент наличие дивергенции.

Если вам была полезна эта стратегия, вас также может заинтересовать:Тройная Вершина и Тройное Дно

Их может быть всего два вида:

  1. Восходящая дивергенция. Цена на графике формирует новые вершины, а индикатор rsi формирует вершины с менее высоким максимумом;
  2. Нисходящая дивергенция. Цена формирует новые впадины с более низкими минимумами, а rsi движется в противоположном направлении.

Может показаться, что в этой стратегии полосы Боллинджера находятся на второстепенных ролях, но это не так. Да, основной сигнал к торговле поступает в момент наличия дивергенции, но торговать можно только в условиях, когда это формирование происходит вблизи одной из линий.

Eсли у нас сформировалась дивергенция вблизи верхней линии полос Боллинджера, то это является хорошим сигналом для нисходящей торговли.

Аналогичная ситуация происходит в момент, когда сделка формируется в пределах нижней полосы Боллинджера. Если же дивергенция формируется в момент, когда цена находится вблизи средней линии, то в этом случае торговать нельзя.

Линии Боллинджера также эффективно могут быть использованы совместно с другими осцилляторам, например со Стохастиком.

Полосы Боллинджера и RSI
 Kлассические элементы торговли по стратегии Боллинджера

Двойная вершина разворота

Выше мы рассмотрели классические элементы торговли по стратегии Боллинджера, однако, существуют и элементы, которые появились в техническом анализе сравнительно недавно. Речь идет о таком элементе как разворот рынка по модели W. Эта ситуация, когда вблизи верхней или нижней линии индикатора формируется модель, которая напоминает на дне рынка букву W, а на вершине рынка букву М. Фактически это есть не что иное, как создание модели двойной вершины или двойного дна, но в рамках Боллинджера.

Если такой элемент сформировался, то можно говорить о достаточно сильном сигнале, который заранее предупреждает трейдера о возможности разворота рынка и торговле в противоположном направлении. Это позволяет создать отложенный ордер, который даст возможность войти в рынок без потери времени.

Полосы Боллинджера и Двойная вершина разворота
Приведенный пример демонстрирует формирования модели на вершине рынка.

Обратите внимание, что по нижней грани можно проводить линию прорыва, которая будет являться основным элементом для ведения торговли. После формирования модели, когда мы определили линию прорыва, как только рынок оказывается ниже этой линии, можно вести торговлю.

Очень часто это будет приводить к сильному движению в направлении прорыва, но также часто возникают ситуации, когда рынок после этого вновь тестирует линию прорыва, и только после этого переходит к активной стадии развития тренда. Теоретически это дает возможность открытия не одного, а нескольких контрактов в направление прорыва.

Заключение

Индикатор Боллинджера и стратегия торговли на основе применения этого индикатора это базовые алгоритмы технического анализа, которые обязаны быть в арсенале каждого трейдера. Связано это с тем, что это очень модно, а с тем что индикатор и стратегия это базовые элементы технического анализа, которые позволяют проводить эффективную аналитику любого базового актива.

Вам будет интересно:
Добавить комментарий

Оставить комментарий