Описание метода Пуриа для торговли

Author: Consultant Finmaxfx

В 2010 году никому неизвестный трейдер из России разработал экспертный советник, в основу которого лег давно забытый метод Пуриа. Автоматизированный алгоритм Butter использовал скальпинг на внутридневных краткосрочных таймфреймах.

Советник показал ошеломляющие результаты и занял второе место на чемпионате автоматической торговли, после чего, популярность метода пошла в массы. Торговая стратегия Форекс оказалась настолько эффективной и прибыльной, что алгоритм и правила стратегии были скопированы всеми кому не лень.

Большинство продвинутых сервисов технического анализа с тех пор стало предлагать метод Пуриа в наборе стандартных торговых стратегий.

Основные принципы стратегии Пуриа

Это внутридневная скальпинговая стратегия с жестким наборов правил и условий для входа и выхода из рынка, а также с фиксированным диапазоном стоп-лосс и тейк-профит ордеров для каждой валютной пары.

Стратегия является трендовой, а значит, она показывает наиболее эффективный результат во время сильных рыночных движений.

В боковых диапазонах и в периодах консолидаций количество ложных сигналов возрастает. Поэтому рекомендуется проводить предварительный анализ силы тренда на более долгосрочных графиках. Наиболее популярными таймфреймами для торговли с помощью стратегии Пуриа являются 30- и 15-минутные графики.

На более краткосрочных графиках возрастает уровень рыночного шума, а на более долгосрочных - падает частота сигналов, так как возрастает задержка реакции технических индикаторов. В основном используются мажорные валютные пары, но применяются и наиболее ликвидные кросс-курсы и некоторые экзотические валюты. Метод Пуриа была разработана на основе стандартных технических индикаторов - скользящие средние и MACD. Но метод отличается необычным применением индикаторов и нестандартными настройками, которые позволяют увеличить эффективность торговых сигналов, снизит уровень фейковых срабатываний и увеличить итоговую прибыль.

Давайте рассмотрим какие индикаторы используются в данном методе, и как их правильно настроить. Настройки индикаторов для метода Пуриа Две скользящие средние с достаточно большим периодом (75 и 80 бар) позволяют максимально расширить диапазон внутридневных отклонений от средних значений. Это линейно-взвешенные (linear weighted) скользящие средние, а значит, они фильтруют всплески цен с аномально экстремальными значениями. Более того, применяются обе медленные скользящие средние не к ценам закрытия, как это обычно бывает, а к минимальным ценам (low) за выбранный период.

Используется также краткосрочная скользящая средняя с максимальной чувствительностью к изменениям цен. Метод исчисления - экспоненциальный, период - 5 бар. Подобные настройки вряд ли покажут уровни сопротивления и поддержки или глубину коррекции, однако, главная задача этой линии заключается в другом. Трейдеры рассматривают моменты, когда быстрая (чувствительная) СС пересекает обе медленные (линейно-взвешенные) линии.

Таким образом, достигается эффект учета разных периодов в теханализе. Последний в списке, но не последний по значимости индикатор для метода Пуриа - это MACD. Данный инструмент является достаточно распространенным в различным методах и стратегиях. Его преимущество - эффективность и низкий порог срабатывания, что позволяет увеличить точность входа но уменьшает общее количество сигналов.

Однако и здесь Пурия решил ввести кардинальные изменения в настройках с целью уменьшить время отклика индикатора. Вместо стандартных периодов 12 и 26 используются периоды 15 и 25, а также включается метод простой скользящей для вычисления линии MACD (SMA=1).

Итак, вот список индикаторов и их настроек:

  • Linear Weighted MA с периодом 75 бар и применением к минимуму;
  • Linear Weighted MA с периодом 80 бар и применением к минимуму;
  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 5 бар и применением к цена закрытия (source: close);
  • MACD с настройками 15, 26 и MACD SMA = 1;

Как уже очевидно из описания настроек индикаторов, основным торговым сигналом по методу Пуриа является пересечение быстрой EMA 5 и медленными WMA.Соответственно, если EMA 5 пересекает две медленные скользящие средние снизу вверх - это показатель бычьего разворота и следует покупать. Если наоборот, пересечение происходит сверху вниз, то это медвежий сигнал и следует продавать.

Однако, это условие является необходимым но недостаточным для открытия торговой позиции. Второстепенное, но не менее важное условие для открытия сделки, - это подтверждение направления ценового движения со стороны MACD индикатора.

Дело в том, что его гистограмма как правило указывает на бычий (зеленый цвет, выше нуля) либо медвежий (красный, отрицательное значение) импульс. А значит, покупать на медвежьем импульсе было бы по меньшей мере рискованно. Но и продавать на бычьем может тоже дорого обойтись.

Вывод - первоначальное пересечение средних скользящих требует подтверждения. Если бычье пересечение происходит с сопровождением положительной гистограммы MACD - покупать можно. Либо медвежье пересечение и красная гистограмма MACD - тоже можно. В остальных случаях - нельзя.

Итак, ниже представлен список необходимых и достаточных условий для входа в рынок согласно метода Пуриа. Условия для покупки Торговля на повышение по методу ведется в момент, когда жёлтая скользящая средняя оказывается выше красных скользящих средних, и одновременно индикатор MACD линией и гистограммой находится в области выше нуля.Нисходящая торговля ведется при условии, что желтая линия скользящей средней оказывается ниже красных линий, и элементы индикатора MACD находятся в области ниже нуля.

  1. EMA 5 пересекает WMA 75 и WMA 80 снизу;
  2. В момент пересечения MACD гистограмма имеет зеленый цвет (положительное значение);
  3. После открытия длинной позиции устанавливаются фиксированные стоп-лосс и тейк-профит ордера в зависимости от валютной пары (см ниже).

Основные принципы стратегии Пуриа
Необходимые и достаточные условия для входа на рынок согласно методa Пуриа

Условия для продажи по методу Пуриа

  1. EMA 5 пересекает WMA 75 и WMA 80 сверху;
  2. В момент пересечения MACD гистограмма имеет красный цвет (отрицательное значение);
  3. После открытия короткой позиции устанавливаются фиксированные стоп-лосс и тейк-профит ордера в зависимости от валютной пары (см ниже).

Условия для продажи по методу Пуриа
Условия для продажи

В чем заключается метод Пуриа? Оговоримся еще раз, основное условие для использования данной стратегии - сильное рыночное движение. При отсутствии ярко выраженного тренда на долгосрочном графике, будет наблюдаться повышенное количество ложных сигналов и, как следствие, более низкий уровень прибыльности стратегии.

При сильных трендах стандартные настройки индикаторов могут не работать. Происходит смещение уровней поддержки и сопротивления, чувствительные осцилляторы подолгу находятся в распроданных или подкупленных зонах, краткосрочные индикаторы зашкаливают, а долгосрочные - растягивают время реакции на изменение цены.

Метод Пуриа Форекс заключается в том, что краткосрочный импульс сравнивается с долгосрочным отклонением, при том, что настройки являются достаточно нестандартными, что позволяет увеличить эффективность такого сравнения.

Более того, используется дополнительный уровень фильтрации ложных сигналов с помощью MACD индикатора, также настроенного нестандартно. В итоге торговые сигналы по данной стратегии возникают гораздо раньше, чем на других подходах, позволяя форекс трейдерам отхватить свой небольшой но стабильный кусок рыночного движения цены.

При этом, важно четко соблюдать условия по стоп-лосс и тейк-профит ордерам в зависимости от финансового инструмента, на котором ведется торговля. Определение размеров Take Profit и Stop Loss Тут все просто. Волатильность, торговый объем и ликвидность той или иной валютной пары определяет ее внутридневные ценовые диапазоны.Более опытное трейдеры Форекс могут конечно и подольше подержать прибыльную позицию, если они уверены в максимально агрессивном настроении рынка. Новичкам же следует напомнить к чему ведет жадность.

Список размеров Take Profit и Stop Loss ордеров для разных валютных пар на интервалах M30 и H1:

  • EUR/USD - 15 пунктов;
  • GBP/USD - 20 пунктов;
  • CAD/JPY - 20 пунктов;
  • EUR/JPY - 15 пунктов;
  • USD/JPY - 15 пунктов;
  • USD/CHF - 10 пунктов;
  • AUD/USD - 10 пунктов;
  • AUD/JPY - 10 пунктов;
  • EUR/CHF - 10 пунктов;
  • EUR/GBP - 10 пунктов;
  • NZD/USD - 20 пунктов.

Если вам была полезна эта стратегия, вас также может заинтересовать: Что такое Нон Фарм Пейролс на Форекс?

Достоинства и недостатки

Метод Пуриа это отличная стратегия для рынка Форекс, но она не лишена недостатков.

Недостатки:

  1. Индикатор является запаздывающим.

    Поэтому в ряде сделок мы будем открывать контракты, которые уже рынком отработаны, и заведомо несут убыток. Одна из задач трейдеров заключается в том, чтобы научиться определять такие сделки, и не входить по ним;

  2. Настройки индикатора являются настройками по умолчанию, но очень часто их нужно корректировать.

    Если вы во время квартального изучения эффективности работы стратегии определили, что очень много потенциально прибыльных сделок вы пропустили только из-за того, что метод Пуриа не был выполнен из-за нахождения MACD выше либо ниже нуля, то параметры следует изменять и подгонять их под каждую валютную пару. Например, известный технический трейдер Джон Аппельт рекомендовал для восходящего тренда по данной стратегии использовать параметры 8, 17, 5;

  3. Метод Пуриа не учитывает наличие дивергенции на рынке.

    Поэтому для улучшения результатов вручную следует искать дивергенции и на основании этого поиска подтверждать либо опровергать торговые контракты.Однако основная проблема и недостаток метода Пуриа на рынке Форекс заключается не в индикаторе MACD, а в элементах низкой волатильности. Например, очень часто возникают ситуации, когда волатильность падает, и когда жёлтая скользящая средняя буквально прилипает к красным линиям. В таких ситуациях пересечения могут следовать одно за другим практически на каждой свече, формируя торговые сигналы. Если на таких участках рынка открывать контракт при каждой торговой возможности, то сделок будет открываться огромное количество, и большая часть их будет закрываться с убытком. Поэтому основная задача трейдеров, особенно на начальном этапе работы с данной стратегией, заключается в умении находить участки рынка, где волатильность низкая, и где метод Пуриа работать не будет. Примером участка с низкой волатильностью и с элементами, где формируется множество ложных сигналов на короткой дистанции, может служить следующий участок рынка.

    Метод Пуриа это отличная стратегия для рынка Форекс, но она не лишена недостатков.
     Участок с низкой волатильностью

Авторы стратегии говорят о том, что на 100% избавиться от этого недостатка невозможно, но, как только метод Пуриа формирует 2 подряд сигнала в разные стороны, то от торговли нужно отказаться до наступления элементов высокой волатильности, когда желтая линия сочинительно отдалится от линий красных. Если закрывать вопрос недостатка в данной торговой стратегии, то разработчики говорят о четырех основных достатках, которые есть всегда у метода Пуриа.

Достоинства:

  • Работа ведется только по трендовым индикаторам.

    Да, часто MACD относят к группе осциллятором, но он более трендовый индикатор, чем осциллятор. Поэтому и возникают ситуации, когда низкая волатильность и движение внутри узкого бокового коридора приводят к элементам, когда стратегия по методу Пуриа не работает;

  • Систематическая динамика волатильности.

    Метод показывает положительный результат только на высоко волатильном рынке. Это не значит, что нужно на начальном этапе отобрать активы, на которых волатильность высокая. Это означает, что вы постоянно должны отслеживать существует ли на выбранном вами базовом активе здесь и сейчас требуемая волатильность. Если брать даже самые высоковолатильный активы, то даже по ним на определенных участках наблюдается затишье, когда торговать нельзя;

  • Скальпинг.

    Стратегия является классическим скульптурирующий метод, где трейдер открывает большое количество сделок, со средним профитом в районе 15 пунктов. Это заставляет много времени проводить перед монитором и открывать большое количество контрактов, что часто требует наличия большого депозита;

  • Невозможность работы в новостях.

    Метод Пуриа на рынке Форекс не работает во время выхода важных новостей. Поэтому если вы работаете по данной стратегии, то минимум за 15 минут до выхода важной новости и за 15 минут после этой новости торговать нельзя.

Заключение

Мы выделили множество недостатков торговли по методу Пуриа, но это связано только с тем, чтобы у вас не формировалась иллюзия того, что торговля по стратегии является легкой. На самом деле данный метод является очень эффективным и прибыльным на длительной дистанции, но он требует от трейдера большой подготовки. Разберитесь на демо счете с тем, как работает данная стратегия, протестируйте её, и только потом переходите на реальную торговлю.

Вам будет интересно:
Добавить комментарий

Оставить комментарий