Что такое уровни Фибоначчи в трейдинге

Author: Consultant Finmaxfx

Уровни Фибоначчи это стратегия, основанная на определении нескольких уровней глубины отката. После сильного и устойчивого тренда цена актива требует перебалансировки соотношения спроса и предложения, покупатели и продавцы должны найти равновесие, технические индикаторы должны перезарядить импульс, преодолевая условия перекупленности или перепроданности.

Другими словами, рынки всегда движутся как волны, и каждый тренд должен восстанавливать свою силу после коррекции, чтобы продолжить изменение цены в том же направлении.

Трейдеры Форекс могут использовать как трендовый подход при покупке или продаже актива после завершения коррекции, так и позиционирование по развороту против тренда на рынке, когда цены пробивают определенный уровень поддержки или сопротивления во время коррекций.

Кроме того, все уровни Фибоначчи также могут показать потенциальную дистанцию продолжения тренда, и данный инструмент полезен с точки зрения поиска идеальных уровней для фиксации прибыли от ранее открытых сделок. Индикаторы с уровнями Фибоначчи широко используются в техническом анализе любого класса активов и любого периода.

Ежедневные и еженедельные технические прогнозы традиционно содержат оценку уровней отката при расчете уровней поддержки, сопротивления и возможных разворотных точек. Техника анализа, основанная на Фибо уровнях, является обязательным инструментом в арсенале каждого трейдера Форекс.

Что такое Уровни Фибоначчи?

Уровни Фибоначчи - это технический инструмент, используемый для измерения глубины возможного отката, определения точек разворота, расчета уровней сопротивления и поддержки и отображения направления тренда. Индикатор используется в техническом анализе на разных таймфреймах, так как учитывает любой тренд, включая долгосрочные изменения и краткосрочные колебания цен.

Этот инструмент требует наличие базового тренда для анализа, поэтому он не работает должным образом в боковых диапазонах, когда цена актива несколько раз меняет направление в определенный период. Прежде чем мы углубимся в практическое использование коррекций Фибоначчи в торговле на Форекс, мы должны познакомиться с основами и математическим обоснованием.

Что такое ряд Фибоначчи?

Ряд Фибоначчи - это последовательность чисел, где каждое следующее число представляет собой простую сумму двух предыдущих.

Вот пример:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Некоторые технические аналитики используют числа из ряда Фибоначчи для периодов индикаторов. Несколько валютных пар более подвержены техническому анализу с большей точностью при корректировке периодов от круглых цифр до чисел из строки Фибоначчи. Например, скользящая средняя с периодом 55 вместо 50 дней или 89 вместо 100 баров может показать лучшую эффективность с точки зрения расчета отката и показа уровней поддержки или сопротивления.

Другим вариантом повышения эффективности индикатора полосы Боллинджера является расширение периода до 21 дня или 34 баров вместо 20 периодов по умолчанию. Индекс относительной силы также можно использовать с периодом 13 для повышения точности торговых сигналов.

Что такое золотое сечение Фибоначчи?

Но главное применение последовательности чисел в уровнях коррекции Фибо. Леонардо Фибоначчи, итальянский математик, живший в 12-м веке, заметил, что каждое следующее число строки относится к предыдущему с фиксированным соотношением 1:1,618 или +61,8%.

Многие открытия в самых разных сферах доказали, что это соотношение также используется в различных областях науки и даже в природе. Благодаря этому, отношение было названо Золотым сечением. Например, золотое сечение можно найти в лепестках цветов, телах животных и человека и даже в образованиях ДНК. Трейдеры на финансовых рынкаx применили золотое сечение, чтобы использовать его в техническом анализе. Технические аналитики сделали следующие выводы на основании ценовых графиков.

Тренд считается устойчивым пока коррекция цены не превышает 61,8% от базового восходящего тренда.

Из основного уровня коррекции аналитики также рассчитали все уровни Фибоначчи:

23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% и 161,8%.

Все уровни используются в индикаторе коррекции Фибоначчи для отображения возможной глубины отката и расчета потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Если вам была полезна эта стратегия, вас также может заинтересовать:Индикатор Аллигатор

Торговля по уровням Фибоначчи

Уровни Фибоначчи предполагает использование индикатора для покупки или продажи актива, который отскочил от уровня поддержки или сопротивления, предлагая привлекательные цены в соответствии с общим трендом. В то же время, уровни Фибоначчи могут применяться для анализа точек разворота на большем таймфрейме, но когда основная торговля ведется на более коротком периоде графика. Кроме того, инструмент может указывать на уровни фиксации прибыли.

Как правильно строить уровни Фибоначчи на ценовом графике?

Прежде всего, трейдеры должны найти устойчивый и четкий тренд на ценовом графике. После этого аналитики должны определить дно и пик тренда. Как правило, технический анализ направлен на то, чтобы рассматривать цены закрытия в качестве основания и вершины тренда.

Тем не менее, в некоторых случаях рекомендуется использовать максимальные цены в качестве вершины и минимумы для определения основания. Мы будем использовать первый вариант для всех примеров здесь и далее, поскольку большинство технических индикаторов имеют математические формулы, которые учитывают цены закрытия, но не максимумы и минимумы.

 пример того, как выглядят уровни Фибоначчи

Вот пример того, как выглядят уровни Фибоначчи.

Цена на золото находилась в сильном восходящем тренде на дневном графике с конца мая 2019 года. Восходящий тренд достиг максимума 4 сентября. Линии Фибоначчи рассчитывают самый низкий дневной курс закрытия ($1273,20) в качестве основания тренда (нулевой уровень) и самый высокий дневной уровень закрытия цены ($1551,96) как уровень 1 (100%). Это расстояние является основным трендом для анализа.

В результате индикатор показывает несколько уровней возможного отката. Согласно основному правилу, упомянутому выше, цена на золото технически все еще находится в восходящем тренде, так как дневные котировки находятся выше уровня отката Фибоначчи 61,8% ($ 1445,47), который выступает в качестве ближайшей поддержки по состоянию на конец ноября 2019 года.

Установка и настройка Индикатор Фибоначи

Следующий вопрос - как рассчитываются Фибо уровни. Давайте рассмотрим пример с таким же графиком золота, как показано на скриншоте выше.

Во-первых:

Нам нужно выяснить длину восходящего тренда, который рассчитывается путем простого вычитания значения на уровне 0 из цены в верхней части восходящего тренда:

$ 1551,96 - $ 1273,20 = $ 278,76

Стандартным пунктом цены золота для четырехзначных котировок на Форекс является первая цифра после запятой. Таким образом, если трейдеру необходимо рассчитать количество пипсов, на которое цена золота переместилась во время этого восходящего тренда, значение в долларах США нужно умножить на 10. В этом случае мы получили результат 2787,6 пипса.

Во-вторых:

Нам нужно рассчитать цену золота, где находятся уровни восстановления Фибо. Например, если мы возьмем 61,8%, который является основным уровнем поддержки Фибо, мы должны умножить его на расстояние восходящего тренда в долларах США:

278,76 * 0,618 = 172,27 долл. США.

В-третьих:

Мы должны добавить эту сумму к цене золота в начале восходящего тренда: 1273,20 долл. США + 172,27 долл. США = 1445,47 долл. США.

График цены подтверждает, что Фибо уровни 61,8% расположены точно на том же уровне, на котором мы рассчитали.

Торговля по линии Фибоначчи

Как уже упоминалось, торговая система Уровни Фибоначчи лучше всего работает на трендовых рынках, и лучшее применение - в долгосрочном анализе, так как наиболее устойчивые тренды представлены на дневных и недельных графиках. Вот несколько примеров того, как торговать на рынке Форекс, используя индикатор уровни Фибоначчи.

Поиск уровней поддержки для S&P 500 во время восходящего тренда

Недельный график показывает индекс S&P 500 в восходящем тренде с февраля 2016 года. После достижения максимума в сентябре 2018 года началась медвежья коррекция. Поскольку в октябре 2018 года цена закрытия недели пробил уровень поддержки Фибо 78,6%, ожидалось более глубокая коррекция.

Фондовый индекс протестировал 50% поддержку Фибо в декабре 2018 года, но не смог пробить ее недельной ценой закрытия. В этом случае нижняя тень свечи игнорируется, поскольку она отражает высокий уровень спроса со стороны инвесторов. В результате, индекс развернулся и продолжил восходящий тренд, пробив ценой несколько сопротивлений Фибо, что подтвердило сильные бычьи настроения. Давление покупателей продолжилось, когда индекс возобновил свой исторический пик в апреле, июле и ноябре 2019 года.

Торговля по линии Фибоначчи
Недельный график показывает индекс S&P 500 в восходящем тренде с февраля 2016 года

Покупка GBP/USD на бычьем прорыве сопротивления Фибоначчи

Британский фунт снижался по отношению к доллару США, начиная с апреля 2018 года по август 2019 года. Недельный график ниже имеет очевидный нисходящий тренд с несколькими новыми минимумами. Начальный подъем имел характер технического отката, так как быкам не удалось продавить курс GBP/USD выше 78,6% сопротивления Фибо в сентябре 2019 года (красная стрелку на скриншоте ниже).

В результате валютная пара консолидировалась и даже откатилась вниз в течение следующих двух недель. Однако, быки восстановили импульс, и курс пробил сопротивление, ускорив восходящее движение. Момент, когда GBP/USD пробил технический уровень, был идеальным для использования прорывной торговой стратегии и открытия длинных позиций. По состоянию на конец ноября, пара консолидировалась около следующего уровня Фибоначчи - 61,8% - на отметке 1,2872.

Уровни Фибоначи и Облако Ишимоку
Момент, когда GBP/USD пробил технический уровень, был идеальным для использования прорывной торговой стратегии и открытия длинных позиций.

Как строить линии Фибоначчи с другими индикаторами?

Дневная торговля Фибоначчи это прибыльный подход, но он требует многоуровневого анализа на нескольких таймфреймах. Трудно найти единый технический индикатор, который мог бы описать все процессы, происходящие на финансовых рынках, и предсказать все колебания цен. Поэтому технические аналитики и трейдеры форекс используют различные комбинации технических индикаторов, чтобы усилить свои сильные и слабые стороны. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как использовать Фибоначчи для торговли вместе с другими инструментами.

Уровни Фибоначи и Облако Ишимоку

Обладая мощными и эффективными трендовыми показателями, Облако Ишимоку указывает на разворотыи уровни отката, отличные от линий Фибо.

После того, как восходящий тренд достиг максимума и начался медвежий откат, цена на нефть пробила уровень поддержки Фибоначчи 78,6%, что указывает на более глубокую коррекцию на юг. Облако Ишимоку подтвердило сигнал, так как недельная цена закрытия оказалась ниже как линии Конверсии Ишимоку, так и Базовой линии, которые использовались в качестве кривых поддержки.

С тех пор цена на черное золото резко упала во время 12-недельного медвежьего ралли, пробив несколько уровней поддержки. После того, как 50% Фибо был пробит, и цена WTI Crude вышла из облака Ишимоку, появился еще один сигнал на продажу. Дальнейшее развитие тренда показывает, как облако Ишимоку может иметь торговые сигналы, даже если уровень Фибо не был достигнут во время бычьего восстановления, которое закончилось в апреле 2019 года.

Линии Фибоначчи и MACD
Данный пример показывает недельный график цены сырой нефти WTI, показывающий, как эти технические инструменты работают вместе.

 Линии Фибоначчи и MACD

Другим сильным трендовым индикатором, который можно использовать в сочетании с уровнями Фибо, является MACD. Летом 2019 года крипто-трейдеры и инвесторы задавались вопросом, продолжит ли цена Биткоина свое впечатляющее ралли, которое началось весной. Уровни Фибоначчи показали, что курс BTC/USD достиг максимума и начал медвежью коррекцию.

Тем не менее, июльское падение цены было ограничено уровнями Фибо 61,8% (зеленая стрелка), которые выступали в качестве уровня поддержки. MACD начал снижать отрицательный показатель гистограммы, подтверждая, что медвежий спад достиг дна. В результате бокового отката цена Биткоина снова пробила сопротивление Фибоначчи, однако бычий тренд не продолжился. MACD нарисовал медвежье пересечение линий 13 августа (красная стрелка), что стало сильным сигналом на продажу. С тех пор Биткоин находится в нисходящем медвежьем канале.

Линии Фибоначчи и линии MACD
 MACD нарисовал медвежье пересечение линий 13 августа (красная стрелка), что стало сильным сигналом на продажу

Плюсы и минусы инструмента

Индикатор в трейдинге в основном используются для долгосрочного анализа в плане определения базового тренда и возможных глубин коррекции. В случае, если есть ярко выраженный тренд - линии Фибоначчи помогут определить насколько сильным может быть откат. Но в то же время, в ценовых диапазонах между уровнями Фибо могут появляться сигналы на покупку или продажу от других индикаторов с меньшим диапазоном действия и большей чувствительностью.

Плюсы:

  1. Долгосрочный анализ и выявление сильных трендов;
  2. Состоятельность уровней поддержки и сопротивления;
  3. Определение глубины коррекции;
  4. Возможность распознать долгосрочный разворот тренда;
  5. Предварительные торговые сигналы при отскоке от уровней Фибо.

Минусы:

  1. Широкий диапазон действия, иногда приводит к пропуску разворотных сигналов;
  2. Требует дополнительного подтверждения со стороны технических индикаторов, усложняя анализ;
  3. Малая эффективность в боковых диапазонах.

Заключение

Торговля с использованием линии Фибоначчи это система, основанная на определении долгосрочных трендов и нахождении уровней поддержки и сопротивления, которые показывают возможную глубину отката. Индикатор является мощным и эффективным инструментом тренда, простым в использовании и понимании.

Поскольку характер некоторых тенденций может быть неопределенным, Уровни Фибоначчи используются в сочетании с другими трендовыми индикаторами для повышения эффективности торговой системы, снижения количества ложных прорывов и сглаживания рыночного шума.

Вам будет интересно:
Добавить комментарий

Оставить комментарий