Канал Дончиана - стратегия торговли на Форекс

Author: Consultant Finmaxfx

Многие торговые Форекс стратегии основаны на следовании тренду, так как это способ максимизировать потенциальную прибыль от сильных движений.

Канал Дончиана - это технический индикатор, разработанный фьючерсным трейдером - Ричардом Дончианом - также известным как «Отец следования тренду».

Хотя индикатор изначально разрабатывался для торговли фьючерсными контрактами, он приобрел популярность в торговле валютными парами и контрактами на разницу (CFD) благодаря простой математической формуле, эффективному применению на графиках цен и надежным торговым сигналам.

Канал Дончиана относятся к семейству конвертных технических индикаторов. Наиболее широко используемыми индикаторами конвертов являются полосы Боллинджера и каналы Кельтнера. Основная идея заключается в том, что цены на активы обычно движутся по так называемым каналам, сдвигая нижнюю и верхнюю полосы в соответствии с направлением тренда.

Иногда рынки вступают в стадию консолидации с боковым направленным действием. Индикаторы конверта указывают направление тренда, показывают возможные уровни сопротивления и поддержки и сигнализируют о возможных разворотах. Цель данной статьи - объяснить детали использования канала Дончиана в торговле на рынке Форекс, выделить сильные и слабые стороны индикатора и показать несколько примеров прибыльных торговых решений.

Что такое канал Дончиана?

Канал Дончиана это индикатор на графике с тремя линиями, указывающими на верхний, нижний и средний диапазоны недавнего изменения цены за заданное количество периодов. Технический инструмент используется для поиска разворотов, обозначения прорывов и отскоков, а также определения возникающих тенденций.

Одним из наиболее мощных применений индикатора является метод торговли с возвратом к среднему значению, когда трейдеры Форекс следуют за трендами и открывают позиции в соответствии с основным направлением после завершения противотрендовых коррекций. Канальные стратегии Дончиана используются с любым классом активов на любом таймфрейме, что делает торговую стратегию гибкой и универсальной.

Что такое канал Дончиана?
Так выглядит Индикатор Дончиана на ценовом графике

Индикатор Дончиана просто выбирает наивысшую цену за выбранный период для верхней линии и наименьшую цену для нижней полосы, поэтому прорывы этих линий по цене невозможны. Средняя линия рассчитывается путем простого усреднения этих двух значений (максимума и минимума), и она движется вместе с движением цены. Периоды, когда крайние границы индикатора расширяются, показывают более высокую волатильность, в то время как торговая активность в пределах одного единственного канала (выше или ниже средней линии) происходит во время появляющихся трендов.

Формула каналов Дончиана

В отличие от других индикаторов огибающей, таких как полосы Боллинджера и каналы Кельтнера, формула каналов Дончиана не содержит сложных математических параметров, таких как стандартное отклонение или средние истинные диапазоны.

Формула индикатора выглядит следующим образом:

Верхний канал = самый высокий максимум за последние N периодов. Средний канал = (ВК - НК) / 2. Нижний канал = самый низкий минимум за последние N периодов. Где N - количество периодов (длин), используемых в настройках индикатора.

Как могли заметить трейдеры, формула довольно проста и не содержит сложных расчетов. В результате трех уравнений трейдеры Форекс могут видеть выделенные каналы, пики и основания последнего периода, а также среднюю линию, разделяющую их. Все три линии используются для отображения возможных уровней сопротивления и поддержки, в то время как текущая позиция цены указывает направление тренда.

Настройки индикатора каналов Дончиана

Настройки включают только количество периодов для расчета значений трех линий. Период по умолчанию для индикатора составляет 20 баров (дни или часы в зависимости от выбранного таймфрейма). Трейдеры могут рассмотреть смещение периода, чтобы получить более длинный или более короткий диапазон расчета. Однако любое изменение периода по умолчанию должно соответствовать общей торговой стратегии и индивидуальным правилам управления деньгами и рисками.

Если период был увеличен, то отставание формулы увеличилось бы, поэтому индикатор мог бы учитывать некоторые рыночные пики и основания, которые больше не актуальны. Этот выбор будет подходящим для долгосрочного анализа, когда трейдеры стремятся поймать сильные тренды, и при этом игнорировать незначительные колебания на дневном или недельном графике. С другой стороны, при сокращении периода формула может пропустить несколько крайних значений цены, что может ввести трейдеров в заблуждение с точки зрения уровней прорыва. Этот вариант может быть привлекательным для краткосрочных трейдеров, торгующих на часовых графиках и ниже. Некоторые технические аналитики используют числа Фибоначчи для периодов, поэтому есть возможность просто сдвинуть параметр по умолчанию с 20 до 21 бара.

Как использовать канал Дончиана?

Как уже упоминалось, стратегия Каналов Дончиана на ряду со Стратегией на основе индикатора CCI, основана на следовании трендам. Вот почему важно понимать, что показывают линии индикатора. Средняя линия разделяет медвежьи и бычьи каналы, и сильный тренд должен поддерживать недавние цены high (бычьи условия) и low (медвежьи условия).

Таким образом, прорыв средней линии может сигнализировать о смене технических настроений и изменении условий торговли (разворот тренда). Верхняя линия измеряет силу восходящего тренда. Если линия направлена на север, а быки продолжают намечать новые максимумы, тогда восходящий тренд силен, и трейдеры могут ожидать дальнейшего давления на покупательский актив базового актива. Нижняя линия указывает на силу медведей с зеркальным отражением нисходящего тренда. Исходя из этого, трейдеры Форекс могут разработать условия для открытия длинных и коротких позиций.

Условия для длинных позиций при прорыве средней линии снизу

  • Если нисходящий тренд был в игре и цены отскочили от нижней линии, возможен бычий разворот;
  • Как только цена пробьет среднюю линию снизу, открываем длинную позицию;
  • Если котировки продолжают двигаться в правильном направлении и последовательность высоких максимумов остается в игре, держим позицию. Как верхняя, так и нижняя линии должны расширять диапазон, чтобы подтвердить высокую волатильность;
  • Если цена отскочила назад и пересекла среднюю линию сверху, закрываем позицию по рыночной цене.

Условия открытия коротких позиций при прорыве средней линии сверху

  • Если восходящий тренд был в игре и цены отскочили от верхней линии, возможен медвежий разворот;
  • Как только цена пробьет среднюю линию сверху, открываем короткую позицию;
  • Если котировки продолжают двигаться в правильном направлении и последовательность нижних минимумов находится в игре, удерживаем позицию. Как верхняя, так и нижняя линии должны расширять диапазон, чтобы подтвердить высокую волатильность;
  • Если цена отскочила назад и пересекла среднюю линию снизу, закрываем позицию по рыночной цене.

Условия для длинных позиций после того, как цена отскочила от средней линии, но осталась выше нее

  • Если на ценовом графике отмечен долгосрочный восходящий тренд, но курс не обновляет недавний максимум, трейдерам следует дождаться, пока цена вернется к средней линии сверху;
  • Если цена тестирует среднюю линию, но не пробивает ее сверху, отскочив от нее, открываем позицию на покупку;
  • Торговый цикл следует продолжить, если курс пойдет на север и повторно протестирует недавний максимум;
  • Если курс пересек среднюю линию сверху, выходим из рынка.

Условия для открытия коротких позиций после того, как цена отскочила от средней линии, но осталась ниже ее

  • Если на ценовом графике отмечается долгосрочный нисходящий тренд, но курс не обновляет недавний минимум, трейдерам следует подождать, пока цена вернется к средней линии снизу;
  • Если цена тестирует среднюю линию, но не пробила ее снизу, отскочив от нее, открываем позицию на продажу;
  • Торговый цикл следует продолжить, если курс пойдет на юг и повторно протестирует недавний минимум;
  • Если курс пересек среднюю линию снизу, выходим из рынка.
Иногда случается, что стратегия каналов Дончиана не обеспечивает четких торговых сигналов из-за нерешительности игроков рынка. Цены могут пройти через среднюю линию, несколько смещая технические настроения. Такое ценовое движение возможно во время значительных фундаментальных событий или высокой волатильности на сильных технических уровнях. В этом случае может быть полезен дополнительный технический индикатор. Например, индикаторы тренда и импульса могут быть полезны для подтверждения или отклонения торговых сигналов, приходящих от индикатора конверта. Например, скальпирование с использованием каналов Дончиана должно иметь дополнительный уровень фильтрации рыночного шума, а менее чувствительные индикаторы должны использоваться для уменьшения количества ложных торговых сигналов. Несколько примеров таких комбинаций приведены ниже.

Если вам была полезна эта стратегия, вас также может заинтересовать: Индикатор Фрактал

Примеры прибыльных сделок

Три красные стрелки на дневном графике ниже показывают торговые сигналы для входа в рынок на EUR/USD. Первый сигнал поступил, когда курс пробил среднюю линию сверху и продолжал снижаться, несмотря на несколько тестов сопротивления. Во втором случае наблюдается бычий прорыв средней линии, однако подъем не был устойчивым, и дневные цены вернулись в медвежий канал. Третий пример гораздо более показателен для классической торговли по тренду. Нисходящий тренд достиг дна, пара EUR/USD отскочила от нижней линии и протестировала среднюю линию снизу, не сумев пробить ее. Короткая позиция была по тренду и оказалась прибыльной. Есть также одна зеленая стрелка, показывающая силу бычьей коррекции, поскольку валютная пара имела долгосрочный откат, и длинные позиции были прибыльными.

Примеры прибыльных сделок канал Дончиана
Дневной график прибыльной сделки на EUR/USD

Канал Дончиана с MACD и ADX

На графике ниже показана та же валютная пара за тот же период. Мы добавили индикатор тренда MACD и инструмент импульса ADX, чтобы увидеть, как комбинация этих инструментов будет работать вместе с каналами Дончиана. Первый сигнал на продажу был подтвержден двумя вторичными индикаторами, поскольку MACD имел медвежье пересечение линий, в то время как ADX оставался на отрицательной территории. Вторая красная стрелка показывает, что бычий прорыв средней линии был ложным, поскольку гистограмма MACD была медвежьей, и линии не пересекались, в то время как ADX изменил цвет с зеленого на красный.

Поэтому открытие коротких позиций было разумным, несмотря на ложный прорыв. В третьем случае MACD и ADX указывали на сильный бычий импульс, подтверждая сигнал от каналов Дончиана. Последний пример показывает, как MACD одновременно указывал на окончание бычьего отскока и неудачным тестом средней линии снизу. 

 Канал Дончиана с MACD и ADX
Канал Дончиана, индикатор тренда MACD и инструмент импульса ADX

Заключение

Канал Дончиана - это технический индикатор, основанный на выделении трендов, отображении точек разворота и предоставлении торговых сигналов для стратегий основанных на следовании трендам. Математическая формула индикатора проста и надежна. Трейдеры Форекс могут повысить эффективность своих торговых систем на основе каналов Дончиана путем добавления других типов технических инструментов, таких как индикаторы тренда и импульса. Это позволит получить дополнительную фильтрацию и подтверждения для более точного определения направления тренда и максимизации прибыли.

Вам будет интересно:
Добавить комментарий

Оставить комментарий