Стратегия Гуппи для Форекс

Author: Consultant Finmaxfx

Торговая стратегия Гуппи основана на использовании двух наборов скользящих средних с разными периодами - быстрые и медленные.Основным отличием данной стратегии от классического использования скользящих средних является повышенный уровень фильтрации ложных сигналов.

Как следствие, эффективность торгового алгоритма повышается, что влечет за собой увеличение прибыльности. Во время сильных трендовых движений на рынке случаются периоды консолидаций, когда импульс роста или падения снижается и происходит коррекция. В таком случае, основная задача технического анализа заключается в том, чтобы определить возможную глубину этого отката.

Другими словами, Форекс трейдеры задаются вопросом: достаточен ли текущий уровень коррекции для продолжения предыдущего тренда, либо следует ожидать более продолжительной консолидации прежде чем входить в рынок с позициями по тренду? Как правило, трейдеры используют пересечение скользящих средних в качестве разворотного торгового сигнала.

Однако, некоторые сигналы могут быть ложными и приводить только к боковому движению, но не развороту тренда. По окончанию консолидации цена может продолжить предыдущее движение, в то время как контр-трендовая позиция может оказаться убыточной.Основной недостаток скользящих средних - это запаздывающая реакция на изменение цены. При этом, чем больше период скользящей средней - тем больше уровень запаздывания.

Что представляет собой Стратегия Гуппи?

Австралийский мастер трендовой торговли - Дэрил Гуппи - предложил другой метод определения сильного развития или возобновления тренда. В его основе лежит комбинация двух наборов скользящих средних с разными диапазонами периодов.

Стратегия Гуппи - это трендовая стратегия, по-этому, разворотные сигналы игнорируются. Основной подход в данной стратегии это открытие торговых позиций по тренду.

Соответственно, трейдеры ожидают такого расположения скользящих средних, которое укажет на продолжение изменения цены согласно долгосрочному движению. Наиболее значимым преимуществом данного метода является скорость реакции, или чувствительность, набора технических индикаторов.

Метод Гуппи подходит для торговли на любой валютной паре.Как показывает практика торговли, технический анализ работает лучше применимо к более ликвидным валютным парам.

То есть, желательно выбирать торговый инструмент среди основных валютных пар с присутствием доллара США, а также кросс-курсов с наибольших торговым объемом (например, EUR/GBP). Экзотические валютные пары требуют использования дополнительных индикаторов и фундаментального анализа.

Таймфрейм необходимо подбирать согласно индивидуальной торговой стратегии и правилам управления капиталом. Наиболее эффективный результат достигается на дневных графиках, по-этому позиционная торговля подойдет лучше всего для данной стратегии. Однако, эффективность метода высока и на внутридневных графиках. Стоит напомнить Форекс трейдерам о тестировании любой торговой стратегии на демо-счете перед использованием в реальных условиях.

Как настроить стратегию

Правильные периоды скользящих средних - это все, что необходимо для прибыльной настройки Стратегии Гуппи.Тут необходимо наличие опыта работы со скользящими средними в целом. Эффективные периоды могут быть разными в зависимости от финансового актива.

Пример выбора периодов для каждой группы скользящих средних (СС) согласно метода Гуппи (используется по умолчанию):

  1. Быстрые СС: 3, 5, 8, 10, 12, 15;
  2. Медленные СС: 30, 35, 40, 45, 50, 60.

Нон Фарм Вот так будет выглядеть набор периодов в таком случае:

  1. Быстрые СС: 2, 3, 5, 8, 13, 21;
  2. Медленные СС: 34, 55, 89, 144, 233, 377.

Очевидно, что оба варианта будут иметь свои особенности в применении, выборе таймфрейма и количестве сигналов.Ниже рассмотрены правила использования стратегии с учетом периодов по умолчанию.

Условия для покупок

Чтобы открыть сделку на рынке форекс необходимо соблюдение следующих правил:

  • Правильным порядком медленного набора скользящих средних является расположение согласно периодам по возрастанию. То есть 30 > 35 > 40 > 45 > 50 > 55 > 60;
  • Свеча, на закрытии которой быстрые скользящие средние выстраиваются в правильном порядке согласно их периодов по возрастанию (3 > 5 > 8 > 10 > 12 > 15), называется сигнальной;
  • На максимум сигнальной свечи устанавливается отложенный ордер на покупку (buy-limit);
  • В случае срабатывания ордера на покупку, устанавливается стоп-лосс ордер ниже минимума сигнальной свечи. Возможен также if-done ордер;
  • Фиксировать прибыль рекомендуется в момент когда происходит неудачный тест верхней скользящей средней (длинная тень свечи сверху). Пересечение СС в быстром наборе (нарушается правильный порядок расположения скользящих средних) может указывать на разворот тренда либо глубокую коррекцию.
 

Чтобы открыть сделку на рынке форекс необходимо соблюдение следующих правил
Условия для покупок

Условия для продаж

Рассмотрим правила открытия сделки на понижение:

  • Для продолжения нисходящего движения, правильным порядком медленного набора скользящих средних является расположение согласно периодам по убыванию. То есть 30 < 35 < 40 < 45 < 50 < 55 < 60;
  • Свеча, на закрытии которой быстрые скользящие средние выстраиваются в правильном порядке согласно их периодов по убыванию (3 < 5 < 8 < 10 < 12 < 15), называется сигнальной;
  • На минимум сигнальной свечи устанавливается отложенный ордер на продажу (sell-limit).
  • В случае срабатывания ордера на продажу, устанавливается стоп-лосс ордер выше максимума сигнальной свечи. Возможен также if-done ордер;
  • Фиксировать прибыль рекомендуется в момент когда происходит неудачный тест нижней скользящей средней (длинная тень свечи снизу). Пересечение СС в быстром наборе (нарушается правильный порядок расположения скользящих средних) может указывать на разворот тренда либо глубокую коррекцию.

Условия для продаж
Условия для продаж

Если вам была полезна эта стратегия, вас также может заинтересовать: Метод Пуриа

Пример прибыльной торговли

Ниже показан дневной график курса Британского Фунта против доллара США.

Долгосрочный анализ указывает на сильный медвежий тренд. Однако по достижении локального дна 18 июля, пара развернулась и вошла в фазу бычьей коррекции.

Боковое движение сменилось продолжением нисходящего тренда, и была сформирована сигнальная свеча (1) в то время как скользящие средние установили правильный порядок расположения. Был установлен отложенный ордер на продажу на уровне минимума сигнальной свечи. Ордер сработал на следующий день (2), когда цена пробила поддержку, и двинулась вниз.

Прибыль в размере 170 пунктов (для 4-значных котировок) была зафиксирована 9 июля на закрытии дневной свечи, которая не смогла пробить нижнюю скользящую среднюю.

Пример прибыльной торговли
Пример выгодной торговли

Пример адаптации стратегии Гуппи для периодов из ряда Фибоначчи

На скриншоте внизу показан дневной график курса Евро к доллару США.

Форекс трейдеры могут увидеть несколько вариантов как можно адаптировать стратегию Гуппи для более эффективной торговли.

Красными стрелками показаны удачные моменты для открытия коротких позиций по тренду. Цена не в состоянии пробить очередную медленную скользящую среднюю с периодом 144 и 233 дня, что приводит к окончанию бычьей коррекции и возобновлению нисходящего тренда.

Зеленые стрелки показывают наиболее выгодные уровни для фиксации прибыли по коротким позициям, так как цена может пробить нижнюю скользящую среднюю, закрываясь внутри быстрого блока. Случаи, когда цена закрывает день ниже медленного блока (1), сигнализируют медвежье ускорение. Значит, можно открывать новые короткие позиции не дожидаясь правильного положения медленных средних скользящих. И наоборот, когда зеленая свеча пробивает верхнюю границу быстрого блока (2), можно предполагать более глубокую коррекцию цены вверх.

Соответственно, длинные позиции против основного тренда (3) могут быть прибыльными, когда медленный блок располагается на повышение. 

Пример адаптации стратегии Гуппи для периодов из ряда Фибоначчи
Пример адаптации стратегии Гуппи

Заключение

Стратегия Гуппи это трендовая торговая стратегия, позволяющая уменьшить количество ложных сигналов, минимизировать убытки связанные с боковыми движениями и коррекциями, а также увеличить прибыль благодаря чувствительности срабатывания.

Кроме этого, возможно извлечение дополнительной выгоды из метода Гуппи при изменении параметров стратегии и периодов скользящих средних. Это может сделать стратегию более универсальной. Однако, сама природа скользящих средних, на которых основан метод, является запаздывающей, и в некоторых случаях необходим дополнительный анализ. Так или иначе, Форекс трейдеры должны помнить о соблюдении правил управления капиталом и риск-менеджмента.

Вам будет интересно:
Добавить комментарий

Оставить комментарий